Cuantificación de riesgos técnicos de seguros

Razones y oportunidades:

Los reguladores de los distintos países se encuentran impulsando diferentes normativas encaminadas a reforzar los requerimientos cuantitativos tanto desde el punto de vista de valoración de reservas técnicas como de requerimientos de capital, por ejemplo en regímenes del tipo Solvencia II, o estándares internacionales como IFRS17.

Ya sea en regulaciones de capital basado en riesgos o normativas de gestión integral de riesgos, las compañías aseguradoras deben autoevaluarse en función de los riesgos a los que están expuestas. 

En ese contexto, se hace relevante para los actuarios o profesionales envueltos en risk management, conocer concretamente cómo cuantificar los riesgos técnicos de seguros.

Programa Académico

El programa esta organizado en 6 temáticas distribuidas en 5 días:

DIA 1: 

Medidas de riesgo y técnicas de simulación

Se revisará el mapa de riesgos de un régimen de solvencia basado en riesgos, las medidas de riesgo VaR y TVaR y cómo generar simulaciones de siniestros

DÍA 2:

Riesgo de reserva

Se abordará cómo calcular el riesgo de reserva con método boostrapping y métodos estadísticos. Se hará comparación con modelos regulatorios. Ejercicios prácticos.

DÍA 3:

Riesgo de prima

Se mostrará cómo calcular el riesgo de prima diferenciando el tipo de siniestros a modelar: normales (attritional), grandes (large) y los cat. Ejercicios prácticos

DÍA 4:

Riesgos biométricos

Se revisará cómo estimar el riesgo de mortalidad (longevidad) en el marco de un modelo de solvencia. Ejercicios prácticos.

Otros riesgos de vida

Se calculará otros riesgos para los productos de vida, como el riesgo de caídas.

DÍA 5:

Técnicas de mitigación de riesgos

Se desarrollará los principales esquemas de reaseguros y su impacto en la mitigación de riesgos técnicos de seguros.

Dirigido a:

El taller de cuantificación de riesgos técnicos de seguros está dirigido a todos aquellos profesionales que estén interesados o involucrados en la modelación de riesgos, tanto desde una perspectiva de la aseguradora como de la supervisión. En ese sentido, profesionales de áreas actuariales, de Unidades de Riesgo, de Finanzas, Auditoría, así como reguladores y supervisores, y reaseguradores podrían estar interesados. No se requiere que los participantes sean actuarios certificados, sin embargo, los asistentes deberán estar familiarizados con conceptos de reservas técnicas, y estadísticos elementales. Asimismo, se recomienda un buen dominio de Excel® (no es necesario VBA).

Beneficios:

Luego de finalizado el taller, el participante será capaz de:

ücomprender y cuantificar el riesgo de reserva,

ücomprender y cuantificar el riesgo de prima: de siniestros normales, largos y cat,

ücomprender y cuantificar los riesgos biométricos,

ücomprender y cuantificar otros riesgos para seguros de vida,

ücomprender y aplicar técnicas de mitigación de riesgos,

üconocer y aplicar medidas de riesgo de uenas prácticas: VaR y TVaR.

Instructor:

Guido Monteverde

El Sr. Monteverde es actuario certificado por la Asociación Suiza de Actuarios (fully qualified actuary SAV). Se graduó como M.Sc. in Actuarial Science por la Universidad de Lausana (Suiza) y es candidato para obtención del grado de actuario CERA (Certified Enterprise Risk Actuary). Su experiencia profesional está relacionada a modelos de reservas, modelos de tarificación, y modelos de capital económico y regulatorio, así como modelación de cuantificación de riesgos y reaseguros. Recientemente se desempeñó como actuario principal en el Departamento de Supervisión Actuarial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, y actualmente es Director actuarial para América Latina de la firma suiza de consultoría actuarial PRS Prime Re Solutions. Ha sido subgerente de Riesgos técnicos y jefe actuarial en Rimac Seguros. Además es docente de postgrado y ha dictado diversos talleres de entrenamiento actuarial ainstituciones públicas y privadas en Latinoamérica.

Para mayor información e inscricpciones contactar a carla.bellido@prs-zug.com